la méthode des tortues

généralité et historique sur strategy turtles

 

La méthode des tortues fut créé lors du siècle dernier par deux hommes Richard Dennis et William Eckhard. Le but de ce projet était de voir s’il est possible d’apprendre à des individus à trader   ou est-ce que la réussite en trading dépend des dons intrinsèques de la personne. Cette méthode a été pendant longtemps tenue secrète un pacte de 10 était même conclu entre les membres (achevé en 1993).

Voyant certains anciens membres commercialiser la méthode les tortues originelles ont décidé de la dévoiler officiellement.

les « tortues originelle richard Denis et William Eckhardt » ont  décidé d’embaucher 13 traders afin de leur apprendre leur méthode, chaque trader était doté d’un compte de plusieurs centaines de milliers de dollars ( de 500000 à 200000 de dollar) , le but était « d’élever » les traders comme on élèves les tortues à Singapour « , les résultats furent très bons   le profit était de + 80 % durant les 4 premières années .

À première vue la méthode parait simple, elle se base sur un plan et un raisonnement logique tout à fait compréhensible. Cette méthode englobe tous les aspects du plan de trading, allant du placement des ordres stop aux critères d’entré en position, toutes les actions du trader sont prévues et anticipées . L’investisseur doit suivre machinalement les consignes, le moindre écart aux règles préalablement établies pourrait nuire à l’efficacité de la méthode.

Quelques caractéristiques que la stratégie des tortues

 

Quel marché trader avec cette stratégie des tortues?

 

Les tortues tradait exclusivement sur le marché futur des changes, et de matière première.

Le marchés choisis devaient être assez volatils car les sommes importantes injecter par les tortus pouvait influencer le cours de celui-ci et entrainer d’éventuelles pertes. Afin d’augmenter les probabilités de détecter des signaux, les marchés traités étaient très diversifiés le capital disponible était utilisé sur plusieurs actifs, cela permettait également de réduire le risque de perte

La taille des positions

 

Avec cette stratégie La taille des positions était calculée de façon très précise, les tortues avaient créé un indicateur permettant de réduire ou augmenter la taille des positions en fonction de la volatilité. Plus la volatilité est importante moins la taille des positions est importante et plus le limite de perte et de gain seront larges (vice versa). Ceci permet donc d’équilibrer les risques entre les différents marchés plus ou moins volatil, les mettre en quelque sorte sur un pied d’égalité.Avec cette stratégie les tailles des positions étaient exprimées en « unités » le trader pouvait utiliser un nombre précis d’unités sur chaque type de marché par exemple sur les marchés corrélés il n’était pas possible traiter plus de 6 unités simultanément dans la même direction.

Les entrés sur le marché

 

Avec cette stratégie les entrées sur le marchés que certains traders considèrent comme la chose la plus importante représentait seulement qu’une partie de la méthode. Les critères d’entré étaient basiques : entrés sur cassures de breakout. Les positions pouvaient être prises de 2 manières :

–          Cassure des plus bas ou plus haut à 20 jours

–          Cassure des plus bas ou plus haut a 55

Bien sûr de nombreuses conditions supplémentaires sont requises pour entrer en position, mais globalement la méthode d’entré est basique et applicable par tous.

Avant de voir apparaitre ces signaux plusieurs mois d’attente étaient parfois nécessaire, il était donc très important que les traders soient réactifs et ne les rate pas, surtout pour les grandes tendances, les bénéfices principaux de l’année pouvaient se faire sur l’exploitation de 2 ou 3 grandes tendances.

Les ordres stop et take profit

 

Par peur que les brokers découvrent leurs stratégies les tortus ne plaçaient pas d’ordre stop ils préféraient surveiller les marché ou placer des ordres limites, chaque Trade ne devait pas représenter un risque supérieur à 2 % du capital, les pertes étaient coupées assez rapidement au contraire des bénéfices, un profit correspondait en général à plusieurs pertes.

Les positions étaient en général prises en ordre limite car selon les tortues un ordre effectué à l’exécution du marché à moins de chance d’être exécuté  au véritable prix, le risque de slippage est plus important surtout durant les périodes de forte volatilité.

Résumé:

Ce système des tortues, est donc un système complet qui a montré ses preuves par le passé .Cette aventure est l’une des plus célèbres histoires dans le milieu du trading. Cette stratégie est mondialement connue.

Certaines des tortues ne gagnait pas malgré le fait d’avoir été formés par les initiateurs du projet, donc rien dit que cette stratégie va vous correspondre, afin de mettre toutes les chances de votre côté il faut donc appliquer ces règles avec rigueur.

Cette méthode a été créé au siècle dernier depuis ce temps les marchés ont changé notamment avec le développement des ntic et la recrudescence des robots traders.

Les tortues utilisaient souvent des ordres à cours limité afin d’éviter le slippage, parfois la volatilité entrainait la non-exécution des trades, ces dérapages (slippage) sont moins présents qu’avant, en possèdent une plateforme et un broker de qualité on peut espérer réduire maximum le risque de slippage.

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2: https://www.tradebourse.fr/forum/debutant-trading/103-strategie-scalping-chartisme

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